Comment la recherche scientifique peut-elle améliorer la compréhension des marchés de taux et éclairer les décisions des acteurs financiers ? Le jeudi 3 décembre 2026, Insti7 et la Chaire Insti7 – Institut Europlace de Finance / Institut Louis Bachelier, « Modélisation des risques financiers et extra-financiers », organisent une matinée consacrée à l’innovation et à la modélisation des taux d’intérêt, à Citéco, à Paris.

Ce colloque mettra en lumière les liens entre recherche académique et applications pour les banques et les investisseurs institutionnels. Courbes de taux, intelligence artificielle et spreads souverains, détection des bulles spéculatives : trois interventions présenteront des approches pour mieux analyser les marchés et les risques financiers.

Au programme

Courbes de taux : dépasser les modèles classiques
B. Candelon — UCLouvain, Chaire Insti7 – Institut Europlace de Finance Louis Bachelier

Face aux politiques monétaires non conventionnelles et aux interdépendances entre économies, les modèles classiques de courbes de taux présentent certaines limites. Cette intervention proposera une extension du modèle de Nelson-Siegel visant à mieux représenter les interdépendances internationales et les périodes de taux proches de zéro.

L’IA peut-elle anticiper les spreads souverains ?
R. Bouillot — UCLouvain, Maastricht University

Les techniques de machine learning permettent-elles de mieux prévoir les écarts de rendement entre émetteurs souverains ? Cette présentation comparera plusieurs approches prédictives et leurs applications à l’analyse de la fragmentation financière au sein de la zone euro.

Bulles spéculatives : repérer les signaux d’alerte
M. Magnani — IÉSEG

Les périodes de taux durablement faibles peuvent favoriser la formation de bulles sur les marchés financiers. Cette intervention présentera des méthodes récentes pour identifier ces déséquilibres et mesurer leurs conséquences sur la stabilité financière.

Une chaire à la croisée de la recherche et des besoins des professionnels

Créée en 2015 dans le cadre d’une coopération entre Insti7 et l’Institut Europlace de Finance / Institut Louis Bachelier, la Chaire « Modélisation des risques financiers et extra-financiers » est dirigée par Bertrand Candelon, professeur à l’UCLouvain.

Ses travaux portent notamment sur la modélisation financière et le développement d’indicateurs et d’outils d’allocation adaptés à différents environnements macroéconomiques et financiers. Ce colloque illustre la vocation de l’ILB : rapprocher la recherche académique des enjeux du secteur économique et financier.

Informations pratiques et inscription

• Date : jeudi 3 décembre 2026, de 9 h à 13 h.
• Accueil café : de 9 h à 9 h 30.
• Lieu : Citéco – Hôtel Gaillard, 1 place du Général Catroux, 75017 Paris.
• Accès : métro Malesherbes (ligne 3) ou Monceau (ligne 2), bus 94.

L’inscription est obligatoire, dans la limite des places disponibles. Pour vous inscrire, envoyez un e-mail à charlotte.puche@insti7.com

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