Définir et mesurer l’impact de l’IA sur la gestion des risques et la fiabilité des modèles financiers

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L’intelligence artificielle progresse à partir de données de référence et de métriques permettant d’évaluer et de comparer les performances des algorithmes. Pourtant, alors même que la finance est l’un des plus grands utilisateurs de modèles quantitatifs, elle reste largement absente des grands référentiels existants.

À titre d’exemple, l’AI Index de l’Université de Stanford recense, sur plusieurs centaines de pages, les jeux de données et indicateurs de performance en IA, sans consacrer de section spécifique aux services financiers.

Dans le cadre du lancement de la verticale finance de l’IA Factory, l’Institut Louis Bachelier, en collaboration avec GENCI et AI Factory France - verticale finance, propose un workshop réunissant chercheurs et acteurs de l’industrie financière afin de :

• identifier des cas d’usage concrets de l’IA en finance,
• réfléchir à des bases de données de référence adaptées aux problématiques du secteur,
• proposer des métriques pertinentes pour évaluer la fiabilité, la robustesse et la valeur ajoutée des modèles d’IA dans la gestion des risques,
• réfléchir aux services et ressources à mettre à disposition pour faire avancer la recherche appliquée en IA pour la finance.
  

L’événement vise à nourrir une réflexion collective sur la manière dont l’IA transforme les pratiques de gestion des risques et sur les conditions nécessaires à une utilisation maîtrisée et fiable de ces technologies dans un environnement financier de plus en plus complexe.

Programme

16h30 – 16h40 : Mot de bienvenue par le GENCI et l’Institut Louis Bachelier

16h40 – 17h00 : Enjeux pour l’IA dans la gestion des risques

Avec Charles-Albert Lehalle, professeur à l’École polytechnique, et Marie Brière, directrice générale de l’Institut Louis Bachelier.

17h00 – 17h20 : IA générative, biais et véracité pour la finance de marché
Damien Challet, CentraleSupélec

17h20 – 18h40 : Table ronde — L’IA en finance de marché : cas d’usage, benchmarks et métriques

Intervenants

• Laurent Carlier — Global Head of Data and AI Lab, BNP Paribas Global Markets
• Gaetan Caillaut, Chercheur en intelligence artificielle, Dragon LLM
• Pascal Oswald — Head of Market and Counterparty Risk Modelling, Natixis
• Alain Durmus — Professor, École polytechnique
• Romuald Élie — Research Scientist, Google DeepMind
• Marie Scheid — PhD Student, École polytechnique

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