Patrimony

The Louis Bachelier Group's patrimony has been defined as all the publications produced by academic researchers thanks to Group funding (ILB, FdR, IEF, Labex) or via the use of EquipEx data (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Reset

On pathwise quadratic variation for càdlàg functions.

Cadlag functions, Ito formula, Pathwise calculus, Pathwise integration, Quadratic variation, Semimartingale, Skorokhod topology

Dependence modeling between continuous time stochastic processes : an application to electricity markets modeling and risk management.

Bandwidth selection, Brownian motion, Copula, Copule, Dependence, Dépendance, Electricity markets, Estimateur à polynômes locaux, Estimation non paramétrique, Finance mathématique, Gestion des risques, High frequency statistics, Intensité stochastique, Inégalité oracle, Local polynomial estimation, Marchés de l'électricité, Mathematical finance, Mouvement Brownien, Non parametric estimation, Oracle inequality, Pics, Poisson process, Processus de Poisson, Production éolienne, Risk management, Semimartingale, Spikes, Statistique haute fréquence, Stochastic intensity, Sélection de fenêtre, Wind production

Utility maximisation and utility indifference pricing for exponential semimartingale models.

Exponential Levy model, F-Divergence, F-Divergence minimal martingale measure, Maximisation d’utilité, Modèle de Lévy, Prix d’indifférence, Semimartingale, Utility indifference price, Utility maximisation

Dependence modeling between continuous time stochastic processes : an application to electricity markets modeling and risk management.

Bandwidth selection, Brownian motion, Copula, Copule, Dependence, Dépendance, Electricity markets, Estimateur à polynômes locaux, Estimation non paramétrique, Finance mathématique, Gestion des risques, High frequency statistics, Intensité stochastique, Inégalité oracle, Local polynomial estimation, Marchés de l'électricité, Mathematical finance, Mouvement Brownien, Non parametric estimation, Oracle inequality, Pics, Poisson process, Processus de Poisson, Production éolienne, Risk management, Semimartingale, Spikes, Statistique haute fréquence, Stochastic intensity, Sélection de fenêtre, Wind production