l’IdR « Financement et externalités : méthodologie de quantifications des émissions induites de CO2 » a té créée pour développer des recherches sur les méthodologies d’évaluation de l’impact des institutions financières sur les émissions de CO2 mais aussi sur d’autres facteurs extra financiers du même type, et pour en retour définir des mesures de risques liées […]
Fonds Souverains est une chaire dirigée par Roger Guesnerie avec le soutien d’Amundi. Elle apporte son soutien à des conférences ciblées sur le sujet.
Despite a more solid international governance architecture, financial crises are still frequent and their consequences often devastating and long-lasting. Financial crises come in many forms, such as international debt and banking crises, geopolitical crises, inflation, currency crashes and debasement. The severity and the relatively high frequency of financial crises and the transmission of the crises […]
Dans une société qui s’organise autour de la dynamique de son marché de l’emploi, une meilleure capacité d’anticipation de cette dynamique et une considération plus fine des facteurs initiateurs deviennent plus que jamais essentielle. Si la dynamique du marché de l’emploi est une question essentielle, elle est difficile à appréhender. Sa bonne compréhension nécessite de prendre en considération […]
Le programme de recherche porte sur deux axes : L’économie du risque des marchés de l’énergie Les méthodes numériques pour le contrôle optimale stochastique Le programme de recherche se concentre sur l’apport des méthodes quantitatives à ces thématiques(statistiques, commande optimale, pont entre économie mathématique et économie industrielle).
Les travaux de la chaire de recherche à l’EDHEC-Risk Institute soutenue par la FBF portent sur le sujet « Les innovations et la régulation dans la banque d’investissement », qui se déclinent en quatre thèmes principaux : la skewness en tant que classe d’actif – la skewness est la nouvelle frontière après la volatilité (et la corrélation) ; analyse du […]
La modélisation et l’analyse des comportements individuels vis-à-vis du risque (en un sens très large) sont au cœur de questions importantes et concrètes en assurance et finance. Ces comportements déterminent par exemple dans une large mesure la demande d’assurance ainsi que les règles de partage de risques entre agents économiques. C’est pour cette raison que, la finance des […]
L’objectif de la chaire « AXA Machine Learning for Large-Scale Insurance Data » est de tester et développer des algorithmes de prédiction structurées sur des données issues de l’activité d’assurance en ligne d’AXA. Au-delà de la simple amélioration de la performance de prédiction, l’objectif de ce travail est de rendre le résultat de ces prédictions plus interprétable et d’en faire ainsi un […]
Le programme de recherche finalisée travaillera à la conceptualisation d’innovations en matière de positionnement stratégique et de pratiques de management des PMI et ETI de service aux entreprises. Ces innovations ont les particularités suivantes : d’une part, elles prennent appui sur la mobilisation des principes de la Pensée complexe (au sens d’Edgar Morin), et sont d’autre part porteuses […]
Le programme scientifique de la chaire s’inscrit dans l’étude du marché de l’assurance santé face au vieillissement. La Chaire travaille sur des thématiques pouvant se regrouper sous les trois labels suivants : Mécanisme des marchés de partage des risques : régulation, liquidité et solvabilité Attitude face au risque : ambiguïté, biais psychologiques Econométrie : quantification des risques […]
