Carrières

Il s’agit dans ce projet pluridisciplinaire de créer un environnement de mise en récit d’incidents éthiques liés au Deep Learning non catégoriel (image, texte) par la simulation d’incidents. Dit autrement, nous cherchons à développer les outils et méthode d’investigation pour un laboratoire public d’autopsie des incidents éthiques posés par l’IA.

The Quantitative Finance Group of Université Paris Cité invites applications from talented PhDs with expertise in Mathematical Finance or Data Science, for a 2 years postdoctoral research position starting as soon as possible. The position is funded by the Chair Capital Markets Tomorrow: Modeling and Computational Issues.
The priority areas of research should concern supervised learning methods in finance, generative methods, Monte Carlo simulation methods, stochastic approximation algorithms, backward stochastic differential equations.