Les objectifs principaux du programme de recherche finalisé « Construction d’indices factoriels et allocation » sont la construction d’indices propriétaires par des méthodes de classification, l’utilisation de méthodes robustes dans la construction de ces indices, ainsi que l’allocation d’un portefeuille sur ces indices en suivant différentes approches dites de « smart beta ».
With the rise of digital economy, cyber-risk has become a major concern for all customer segments, and insurers are intended to play a crucial role in providing financial protection. In the frame of building insurance solutions to the customers (from retail, to corporate companies through SMEs), the objective of this project is to develop an […]
Les objectifs du Programme de Recherche sont de faire émerger de nouvelles possibilités d’analyse concernant le métier d’audit bancaire grâce à l’exploitation des données et la modélisation, couvrant par exemple les thèmes suivants : – l’analyse des transactions (activités de marché, activités retail) ; – la modélisation de problématiques bancaires internes, telle que la propagation […]
L’objectif du Programme de recherche Datascience and Artificial Intelligence in Retail Banking est de contribuer aux progrès scientifiques dans les domaines suivants (liste non exhaustive pour illustration) : Modélisation dynamique du risque de crédit de prêts hypothécaires : prédiction des défauts dans un portefeuille de prêts hypothécaires dans une optique de gestion active (titrisation et / ou […]
In the post-financial-crisis context, Quantitative Management professionals from the French Financial sector came together in 2010 to create QuantValley in order to promote Quantitative Finance and its benefits in terms of research, risk management and value creation for investors. Today, the association has been joined by two important partners, GFI and UBS, and is investing […]
Global equity markets have changed fundamentally due to the vast improvements in the speed of trading and the fragmentation of markets. The emergence of high-frequency trading (HFT) has had a dramatic impact on the functioning and stability of financial markets. To properly investigate the impact of HFT, it is crucial to have appropriate data. The […]
La chaire Data Analytics & Models for Insurance développe des activités de recherche autour des modèles et de l’analyse des données pour l’assurance. La recherche consacrée aux MODÈLES EN ASSURANCE étudie l’impact de l’environnement réglementaire et comptable sur le développement et la gestion des modèles en assurance. La question des risques et de la mesure des performances, au […]
Lancée en octobre 2010, la Chaire Economie du Climat vise à constituer une plateforme de recherche reconnue sur le plan académique et ouverte sur le monde de la décision économique et politique. Son programme de recherche, validé par un conseil scientifique de renommée internationale, porte sur l’économie du changement climatique. La Chaire s’est fixée comme priorité la formation […]
Ce projet de recherche est avant tout un projet mathématique : concrètement, la chaire se constitue dans un premier temps autour d’une communauté académique informelle de mathématiciens appliqués dont les intérêts scientifiques concernent notamment “la grande dimension” au sens large: optimisation, imagerie, signal, statistique (non-paramétrique, computationnelle), machine learning, probabilités numériques, entre autres domaines. Ses objectifs sont:– […]
Depuis la thèse de Louis Bachelier en 1900 – une théorie du mouvement brownien 5 ans avant Einstein – notre compréhension des marchés financiers a raisonnablement progressé. Au cours des dernières décennies, l’ingénierie financière s’est considérablement développée et a malheureusement dépassé notre compréhension. L’inadéquation des modèles utilisés pour décrire les marchés financiers peut avoir contribué […]
