Les objectifs principaux du programme de recherche finalisé « Construction d’indices factoriels et allocation » sont la construction d’indices propriétaires par des méthodes de classification, l’utilisation de méthodes robustes dans la construction de ces indices, ainsi que l’allocation d’un portefeuille sur ces indices en suivant différentes approches dites de « smart beta ».
In the post-financial-crisis context, Quantitative Management professionals from the French Financial sector came together in 2010 to create QuantValley in order to promote Quantitative Finance and its benefits in terms of research, risk management and value creation for investors. Today, the association has been joined by two important partners, GFI and UBS, and is investing […]
Global equity markets have changed fundamentally due to the vast improvements in the speed of trading and the fragmentation of markets. The emergence of high-frequency trading (HFT) has had a dramatic impact on the functioning and stability of financial markets. To properly investigate the impact of HFT, it is crucial to have appropriate data. The […]
Le projet scientifique s’articule en deux parties : les modèles en assurance et le Data analytics en assurance. A- Modèles en assurance: impact de l’environnement réglementaire et comptable dans leur construction et leur gestion Mesure de risque et de performance dans la gestion des organismes assureurs Gouvernance des modèles et comportements des décideurs vis-à-vis des […]
Lancée en octobre 2010, la Chaire Economie du Climat vise à constituer une plateforme de recherche reconnue sur le plan académique et ouverte sur le monde de la décision économique et politique. Son programme de recherche, validé par un conseil scientifique de renommée internationale, porte sur l’économie du changement climatique. La Chaire s’est fixée comme priorité la formation […]
Ce projet de recherche est avant tout un projet mathématique : concrètement, la chaire se constitue dans un premier temps autour d’une communauté académique informelle de mathématiciens appliqués dont les intérêts scientifiques concernent notamment “la grande dimension” au sens large: optimisation, imagerie, signal, statistique (non-paramétrique, computationnelle), machine learning, probabilités numériques, entre autres domaines. Ses objectifs sont:– […]
L’objet de cette initiative est de fournir un espace de recherche académique où sont examinés différents canaux de financement innovants de la transition (ingénierie financière et régulation), ainsi que les outils permettant d’en évaluer les performances. Le travail effectué par le Comité des experts pour le Débat National sur la Transition Ecologique a permis de révéler différents enjeux majeurs […]
Ce projet vise à répondre à une carence, qui est elle-même le fruit d’un déficit d’échange entre le monde de la banque et celui de l’université, dont les conséquences se sont faites lourdement sentir dans cette crise financière. L’usage de modèles mathématiques pour évaluer dans un premier temps des actifs de marché, puis pour fabriquer dans un second […]
Ce programme de recherche revisite le calcul de capital réglementaire, basé sur la Value at Risk, en face du risque immobilier résidentiel, souvent extrapolé à partir de données d’immobilier commercial.
Les recherches portent sur les modalités d’appréhension et de régulation des risques, notamment celles qui ont cours dans le secteur de l’assurance. ERROR s’intéresse aux recompositions du secteur et des pratiques qui s’y font jour depuis une vingtaine d’années, en concentrant son attention sur deux évolutions majeures : la transformation des modes d’appréhension du risque qui accompagne la […]
