Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Liquidité intrinsèque dans les modèles de volatilité conditionnelle.

C01, C22, C58, G11, Garch, Liquidity, Quasi-Maximum Likelihood, Risk measures, Value-at-Risk

Impact de la régulation sur le financement des opérateurs de télécommunications européens : une analyse du risque systématique.

Bankruptcy, Capital structure, Capm, Competition, Concurrence, Effet de levier, Events study, Faillite, Filtre de Kalman, Garch, Investissement, Investment, Kalman Filter, Leverage, Medaf, Panel data analysis, Regulation, Risque systématique (beta), Régulation, Structure financière, Systematic risk (beta), Telecommunications, Télécommunications, Étude d’évènements, Étude en données de panel

Test des effets de levier dans les rendements des actions américaines.

Asymmetry, GARCH, Generalized hyperbolic distributions, Leverage effect, Mixture of Gaussian distributions, S&P 500

Test des effets de levier dans les rendements des actions américaines.

Asymmetry, GARCH, Generalized hyperbolic distributions, Leverage effect, Mixture of Gaussian distributions, S&P 500

Problèmes de choix de modèles dans la volatilité conditionnelle.

Changement de régime Markovien, Commodity prices, Credit default swaps, Exchange rates, Garch, Lagrange mutiplier, Markov Switching models, Multiplicateur de Lagrange, Oil prices, Prix des commodités, Pétrole, Smooth transition, Test statistics, Test statistiques, Transition lissée, Énergie

La dépendance entre le marché financier et le marché de matières premières : une approche copule.

Commodities, Commodités, Corrélation dynamique, Dynamic correlation, Garch, Regular vine, Vine régulière

Test pour les sauts dans les modèles ARMA-GARCH conditionnellement gaussiens, une approche robuste.

Forecasting, GARCH, Jumps, Test

Marchés des matières premières agricoles et dynamique des cours : un réexamen par la financiarisation.

ARCH, Agricultural commodities, Agricultural finance, Asset returns, Asymmetric causality, Bond, Causalité aymétrique, Causalité de Granger, Correlation, Corrélation, DCC-MGARCH, Développement économique, Economic development, Finance agricole, Financialization, Financiarisation, Futures markets, GARCH, Granger causality, Interest rates, Macroeconomy, Macroéconomie, Marchés monétaires, Marchés à terme, Matières premières agricoles, Monetary policy, Money markets, Obligation, Politiques monétaires, Rendements des actifs, Speculation, Spéculation, Séries chronologiques, Taux d'intérêt, Time series, Volatility, Volatilité

Trois essais d'économie financière.

Agregation, Alpha-quantiles, Econométrie financière, Garch, Pseudo-maximum de vraisemblance, Quantiles, Risque, Valeur à risque

Essais sur la gestion et la mesure de performance des portefeuilles : distribution de Johnson en gestion alternative et structurée.

Assurance de portefeuille, Distribution de Johnson, Garch, Hedge funds, Johnson distribution, Mesure de performance, Performance measurement, Portfolio insurance

Couverture du risque de volatilité et de corrélation dans un portefeuille.

Allocation d'actifs, Asset allocation, Conditions de stationnarité, Dcc, Garch, Hedging strategies, Risque de volatilité et de corrélation, Régimes de volatilité, Stationarity conditions, Stratégies de couverture, VaR, Volatility and correlation risk, Volatility regimes