Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Inférence des mesures de risque.

Bootstrap, Grouped Ranking, Risk Measures, Uncertainty

Un test de signification pour les covariables dans la régression non paramétrique.

Asymptotic pivotal test statistic, Bootstrap, Kernel smoothing, U -statistic

Estimation et test de la distance minimale lisse avec des équations d'estimation conditionnelles : Uniforme dans la théorie de la largeur de bande.

Asymptotic efficiency, Bootstrap, Conditional estimating equations, Hypothesis testing, Semiparametric estimation, Smoothing methods

Quelques contributions à l'estimation des modèles définis par des équations estimantes conditionnelles.

Analyse de Survie, Bootstrap, Censoring, Conditional moment equations, Dimension reduction, Direction révélatrice unique, Données censurées, Equations de moments conditionnels, Fonctionnelles de Kaplan-Meier, Iterative methods, Kaplan-Meier functionals, Kernel smoothing, Lissage par noyau, Modèles de régression, Méthodes itératives, Penalized regression, Regression models, Réduction de la dimension, Régression pénalisée, Rééchantillonnage, Single-Index assumptions, Survival analysis, U-Statistics, U-Statistiques

Classement des forêts.

AUC criterion, Bagging, Bipartite ranking, Bootstrap, Classification data, Feature randomization, Median ranking, Nonparametric scoring, ROC optimization, Rank aggregation, Tree-based ranking rules

MIMCA : imputation multiple pour les variables catégorielles avec analyse des correspondances multiples.

Bootstrap, Categorical data, Missing values, Multiple correspondence analysis, Multiple imputation

denoiseR : Un paquetage pour l'estimation de matrices de bas rang.

Bootstrap, Clustering, Correspondence analysis, Count data, Low-rank matrix estimation, Matrix completion, Missing values, SURE, Singular values shrinkage