denoiseR : Un paquetage pour l'estimation de matrices de bas rang.

Résumé Nous présentons le package R denoiseR dédié à l'estimation des matrices de rangs bas. Tout d'abord, nous passons brièvement en revue les méthodes existantes, notamment le rétrécissement de la valeur singulière et une approche bootstrap paramétrique. Ensuite, nous discutons de la manière d'étendre les méthodes aux valeurs manquantes et nous proposons un algorithme général d'imputation itérative. Ce dernier comprend une extension de l'estimation du risque sans biais de Stein aux valeurs manquantes pour la sélection des paramètres d'ajustement. Enfin, nous comparons et appliquons les méthodes à l'aide de nombreuses expériences.