Institut
Louis
Bachelier
Louis
Bachelier
Les incendies en Californie et en France ainsi que les inondations répétées en Thaïlande ont laissé leur empreinte sur les portefeuilles de prêts, les sinistres assurés et la valorisation des actifs.
Ces dernières années, le marché des modèles et des fournisseurs de données permettant de traduire ces aléas en impacts financiers a connu une croissance exponentielle.
C’est la question au cœur du Climate Related Financial Risks Cookbook, publié par la Fondation PARC.
Ce guide ne cherche pas à désigner un modèle unique qui serait supérieur à tous les autres : il n’en existe pas. Il propose aux professionnels un cadre pour comprendre le fonctionnement des modèles, leurs hypothèses et leur adéquation à leurs besoins.
Télécharger le cookbook ici.
Le cookbook analyse en profondeur une quarantaine de modèles et s’appuie sur de nombreux entretiens avec des fournisseurs de données et des institutions financières. Il propose :
🔹 Une lecture claire de la chaîne de transmission, du signal climatique à l’aléa physique, puis aux dommages, aux perturbations et aux impacts financiers.
🔹 Une revue des principales familles de modèles : fonctions de dommages et modèles de catastrophes, modèles de crédit et de défaut, modèles de valorisation, modèles de réseaux et de risque systémique, et approches fondées sur des scénarios.
🔹 Une boîte à outils pratique pour les banques, les assureurs, les détenteurs d’actifs et les gestionnaires d’actifs, structurée selon les actifs, portefeuilles ou engagements financiers qu’ils gèrent.
🔹 Des fiches descriptives des modèles, des indications sur les échelles auxquelles ils sont adaptés et des fiches explicitant les incertitudes, pour interpréter chaque résultat à la lumière de ses limites et du niveau de confiance associé.
Le cookbook sera prochainement décliné en une plateforme interactive, le Climate Risk Models Hub : un catalogue évolutif de plus de 250 modèles et fournisseurs spécialisés dans les risques climatiques physiques. Il permettra de filtrer les outils par aléa, zone géographique et étapes couvertes dans la chaîne de modélisation. Nous vous tiendrons informés de son lancement.
Paul Vigneron, postdoctorant à la Fondation PARC et auteur du cookbook, présentera les principaux enseignements du cookbook et proposera un guide d'utilisation pour les institutions financières.
📅 24 novembre, de 16 h 30 à 17 h 30 (heure de Paris)
🌐 En ligne, en anglais
