Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Quelques propriétés de la corrélation entre les actifs financiers à haute fréquence.

Correlation, Corrélation, Données financières à haute fréquence, High frequency financial data, Microstructure des marchés financiers, Microstructure of financial markets

Relations plomb/ralentissement à haute fréquence - Faits empiriques.

Correlation, High frequency data, Lead/lag, Market microstructure

Statistiques du premier et du second ordre : caractérisation des processus de Hawkes et estimation non paramétrique.

Circular dependence, Correlation, Correlation matrix, Correlation methods, Covariance matrices, Discrete-event systems, Earthquakes, Earthquakes occurrence dynamics, Estimation, Estimation error, Financial markets, First-order statistics characterization, Hawkes kernel matrix, High-frequency trading events, Integral equations, Inverse problems, Kernel, Mathematical model, Matrix algebra, Microstructure, Monovariate processes, Multivariate Hawkes process, Multivariate point processes, Nonparametric estimation procedure, Nonpositive kernels, Numerical inversion, Power-law, Second-order statistics characterization, Shape, Statistical analysis, Stochastic processes, Three-variate processes, Wiener-Hopf integral equations

Optimisation des portefeuilles d'actifs soumis au risque de défaut.

Corrélation

Les opérations à terme et l'excès de co-mouvement des prix des produits de base*.

Commodity excess co-movement hypothesis, Commodity index, Correlation, Factor model, Futures trading, Heteroscedasticity-corrected

Marchés des matières premières agricoles et dynamique des cours : un réexamen par la financiarisation.

ARCH, Agricultural commodities, Agricultural finance, Asset returns, Asymmetric causality, Bond, Causalité aymétrique, Causalité de Granger, Correlation, Corrélation, DCC-MGARCH, Développement économique, Economic development, Finance agricole, Financialization, Financiarisation, Futures markets, GARCH, Granger causality, Interest rates, Macroeconomy, Macroéconomie, Marchés monétaires, Marchés à terme, Matières premières agricoles, Monetary policy, Money markets, Obligation, Politiques monétaires, Rendements des actifs, Speculation, Spéculation, Séries chronologiques, Taux d'intérêt, Time series, Volatility, Volatilité

Catastrophe Aversion and Risk Equity in an Interdependent World.

Catastrophe aversion, Correlation, Dependence structure, Risk equity

Volatilité sur un an du risque de réserve dans un cadre multivarié.

Aggregation, Claims development result, Correlation, Dependency, Estimation error, Lines of business, Multivariate reserving, One-year multivariate reserve risk, Prediction error, Process error, Run-off portfolio, Solvency II

Le risque de déchéance dans l'assurance vie : Effets de corrélation et de contagion entre les comportements des assurés.

Contagion, Correlation, Dynamic Contagion Process, Dynamic Policyholders’ Behavior, Hawkes Process, Interest Rates Dynamic, Lapse Risk, Stress Tests, Surrender

Quels enseignements tirer des théories de la justice en matière de lutte contre les inégalités de santé ?

Causality, Causalityés, Causalité, Circonstances, Circumstances, Comportements à risque, Correlation, Corrélation, Inequalities of opportunity, Inégalités des chances, Lifestyles