Appel à papiers du 19ᵉ Financial Risks International Forum

L’Institut Louis Bachelier ouvre l’appel à papiers pour la 19ᵉ édition du Financial Risks International Forum, qui se tiendra à Paris les 30 et 31 mars 2026.
L’année dernière, l’édition précédente a rassemblé plus de 600 participants, confirmant le rôle du Forum comme l’un des rendez-vous de référence pour la communauté internationale de la gestion des risques. Vous pouvez retrouver cette édition : https://www.risks-forum.org/ .

Un forum international dédié aux risques émergents

Organisé chaque année par l’Institut Louis Bachelier, le Financial Risks International Forum rassemble chercheurs, professionnels et régulateurs pour explorer les évolutions majeures de la gestion des risques.
Cette 19ᵉ édition s’intéresse particulièrement aux risques opaques, non linéaires, émergents ou dépendants des modèles, souvent invisibles aux outils classiques mais déterminants dans un système financier en mutation profonde.

Les avancées technologiques, l’intégration mondiale, la croissance des données alternatives, l’essor de l’intelligence artificielle ou encore l’émergence de la finance décentralisée ont mis en lumière des formes inédites de fragilité. Ce forum vise à approfondir leur compréhension.

Thématiques recherchées

Le comité scientifique invite des contributions empiriques, théoriques, méthodologiques ou orientées politique publique sur la détection, la mesure, la modélisation ou la gestion des risques financiers cachés.

Les papiers peuvent notamment porter sur :

• Risques liés aux modèles, aux algorithmes et à l’IA : mauvaise spécification des modèles, incertitude des paramètres, concentration des modèles, fragilité des approches IA/ML, limites de reproductibilité des modèles d’IA.
• Risques liés aux données alternatives : biais, fuite de données personnelles, manipulation adversariale et implications pour l’inférence et la prévision.
• Liquidité de marché et microstructure en période de stress : poches de liquidité cachées, effets de contagion entre plateformes, et inadéquations actif-passif.
• Contagion systémique et fragilité de l’intermédiation : amplification par les réseaux, shadow banking, expositions hors bilan et liens opaques sur les marchés OTC.
• Risques climatiques, de transition et géopolitiques : canaux physiques et de transition, expositions liées aux chaînes d’approvisionnement, sanctions et fragmentation géo-économique.
• Vulnérabilités opérationnelles, cyber et d’infrastructure : concentration cloud/fournisseurs, défaillances de gouvernance, contagion cyber et risques liés à la tokenisation/DeFi.
• Mesure, détection et réponses politiques : nouveaux indicateurs, tests de résistance, dispositifs d’alerte précoce, analyses de réseaux et conception réglementaire/politique.

Soumission des papiers

Les papiers complets doivent être soumis au format PDF avant le 7 janvier 2026 via :
👉 http://callforpapers.institutlouisbachelier.org/

Les résultats de la sélection seront annoncés fin janvier 2026.

Plus d'informations dans le PDF.

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