Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

High-frequency trading : statistical analysis, modelling and regulation.

Adverse selection, Agent-based model, Bid-ask spread, Carnet d’ordres, Financial regulation, High frequency trading, Limit order book, Market making, Market microstructure, Microstructure de marché, Modèle multi-agents, Pas de cotation, Queue position valuation, Régulation financière, Sélection adverse, Tenue de marché, Tick size, Trading haute fréquence, Volatility, Volatilité

Contributions à l'évaluation des risques en assurance tempête et automobile.

Assurance, Besoins en fonds propres, Dépendance extrême, Extreme dependence, Extreme value theory, Gestion des riques, Indice tempête, Insurance, Pay-as-you-drive, Période de retour, Return period, Solvency II, Storm index, Théorie des valeurs extrêmes, Volatilité, Wind speed

Essays in household finance and Asset Pricing.

Asset pricing, Choix de portefeuille, Labor income, Portfolio choice, Volatility, Volatilité, Wage, Évaluation des actifs

Marché européen de l'électricité : Interdépendances entre les prix européens, Impact du commerce des produits dérivés sur la volatilité du marché physique et Effet des réformes récentes.

Electricity, Regulation, Régulation, Volatility, Volatilité, Électricité

Frais, performance et risque des fonds d'investissement islamiques et conventionnels : une approche théorique et empirique.

Agency problems, Aversion au risque, Fonds Islamiques, Frais de gestion, Islamic funds, Management fees, Performance, Problèmes d’agence, Risk aversion, Risque systématique, Simulation, Systematic risk, Volatility, Volatilité

Marchés des matières premières agricoles et dynamique des cours : un réexamen par la financiarisation.

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Insertion des pays de la zone franc africaine dans le commerce mondial : étude sur la spécialisation appauvrissante et le problème du financement de l'économie.

Commerce mondial, Croissance, Dette publique, Déficit budgétaire, Spécialisation, Termes de l'échange, Volatilité, Zone Franc Africaine

Cointégration fractionnaire et co-mouvements des marchés financiers internationaux.

Analyse fréquentielle, Cointegration, Cointégration, Exchange rate, Fractional integration, Frequency domain analysis, Intégration fractionnaire, Intégration monétaire, Long memory, Monetary integration, Mémoire longue, Système déséquilibré, Taux de change, Unbalanced system, Volatility, Volatilité