Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Mesure de performance et liquidité dans l'industrie des hedge funds.

Autocorrélation, Econometrics, Econométrie, Hedge funds, Limite à l'arbitrage, Limits to arbitrage, Liquidity, Liquidité, Mesure de performance, Modèles à facteurs, Multiple factors models, Performance measurement, Prime de risque, Risk premium, Serial-Correlation

Hétérogénéité, financiarisation et formation des prix sur les marchés dérivés de produits de base.

Commodities, Derivative markets, Effet Samuelson, Financialization, Financiarisation, Marchés dérivés, Matières premières, Prime de risque, Risk premium, Samuelson effect, Structure par terme, Term structure

Hétérogénéité, financiarisation et formation des prix dans les marchés dérivés de matières premières.

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Mesure de performance et liquidité dans l'industrie des hedge funds.

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Essais en finance internationale : risque, sauts et diversification.

Biais domestique, Co-sauts, Cojumps, Données à haute fréquence., Effet de levier, High frequency data, Home bias, Leverage effect, Prime de risque, Risk premium