Séminaire de la Chaire Finance et Développement Durable & de l’Initiative de Recherche Finance des Marchés d’Energies
Organisation : Delphine Lautier, Emmanuel Gobet, Clémence Alasseur

Lieu : Salle 05 – Institut Henri Poincaré, 11 rue Pierre et Marie Curie – Paris 5eme
Date : Vendredi 23 janvier 2015

Heure : 14h00
Intervenant: François Delarue (Université Nice-Sophia Antipolis)

Sujet: Modèle de défaut avec interaction de champ moyen instantanée (travail en commun avec J. Inglis, S. Rubenthaler, E. Tanré)

Résumé: 

Nous considérons ici un modèle de propagation de défauts au sein d’une population infinie d’agents économiques interagissant les uns avec les autres. L’interaction entre les agents est régie par un paramètre d'”excitation” modélisant la perte typique subie instantanément par un agent lorsqu’un autre fait défaut. Nous démontrons qu’il existe une valeur critique du paramètre d’excitation au-delà de laquelle les défauts individuels finissent par engendrer un défaut systémique, c’est à un dire un instant où une proportion macroscopique d’agents font défaut. 

site de la Chaire: http://www.events.chairefdd.org
site de l’IdR FiME : http://www.fime-lab.org

Organisateur

  • Chaire Finance et Développement Durable & de l’Initiative de Recherche Finance des Marchés d’Énergies

Lieu

Institut Henri Poincaré 11 rue Pierre et Marie Curie, Paris, 75005 France