Une réforme pavée de bonnes intentions…Retour d’expérience sur Solvabilité 2 et pistes pour Solvabilité 3

SEMINAIRE DE LA CHAIRE PARI #14 Sylvestre Frezal présentera « Une réforme pavée de bonnes intentions… Retour d’expérience sur Solvabilité 2 et pistes pour Solvabilité 3 »

Mercredi 12 avril 2017, 8h30-10h autour d’un petit-déjeuner à partir de 8h15, dans les locaux d’Actuaris, 13-15 Bd de la Madeleine, 75001 Paris

L’intervention

Solvabilité 2, malgré une gestation difficile, a incarné l’état de l’art en matière de régulation prudentielle des assurances. Début 2016, elle est entrée en vigueur. Au-delà des frontières de l’Union Européenne, elle commence à s’étendre, reprise mot-pour-mot ou inspirant les régulateurs d’autres pays.

Pourtant, en Europe, elle commence d’être détricotée. Dans ce cadre, nous présentons un retour d’expérience afin de clarifier ses réussites et ses échecs.

Ceci nous permet d’identifier ses pistes d’amélioration interne ainsi que les do/don’t pour les refontes de régulations prudentielles à venir.

L’objectif de cette session est de :

• Dresser un bilan global de Solvabilité 2 (réussites, échecs)
• Proposer des pistes d’amélioration pour une meilleure régulation

EN SAVOIR PLUS

JE M’INSCRIS > contact@chaire-pari.fr 

La chaire

La chaire PARI organise un séminaire tous les deuxièmes mercredis de chaque mois de 8h15 à 10h pour échanger autour de ses recherches et de travaux connexes.

Portée par l’ENSAE et Sciences Po, elle s’intéresse aux évolutions du secteur de l’assurance qui fait face à une série de ruptures : financière, réglementaire, technologique. Dans ce nouvel environnement, nos anciens outils d’appréhension des risques seront bientôt obsolètes. PARI a ainsi pour objectifs d’identifier leur champ de pertinence et de comprendre leur émergence et leur utilisation.

L’impact de ses travaux se concentre sur trois champs :

• les politiques de régulation prudentielle, l’optimisation de leur design technique et leur appropriation pour le pilotage, dans un contexte où Solvabilité 2 bouleverse les mesures de solvabilité et de rentabilité,
• les outils d’allocation stratégique d’actifs des investisseurs institutionnels, dans un environnement combinant taux bas et forte volatilité,
• les solutions d’assurance, à l’heure où le big data déplace l’assureur vers un rôle préventif, créant des attentes de personnalisation des tarifs et de conseil individualisé.

 

Elle bénéficie de ressources apportées par Actuaris, la Financière de la cité, Generali et le Groupe Monceau. Son programme de recherche Error est placé sous l’égide de l’Institut Europlace de Finance.

Elle est co-portée par Pierre François, directeur du département de sociologie de Sciences Po et Sylvestre Frezal, directeur à Datastorm, la filiale de valorisation de la recherche de l’ENSAE.