Chaire DAMI – Modèle de diffusion des taux sans risque à long terme dans une optique assurance et gestion ALM Cet événement est passé. 21 mars @ 9 H 00 min - 10 H 30 min Présenté par François BONNIN On présente dans ce travail un modèle de taux spécifiquement développé en vue de simulations de long terme, soit sous la probabilité risque-neutre à des fin de valorisation, soit sous la probabilité physique à des fins de modélisation ALM; en intégrant la contrainte d’adjonction au modèle d’autres facteurs de risques financiers que celui des taux d’intérêts. Contact : Sophie CASTELBOU Coordinatrice sophie.castelbou@chaire-dami.fr Inscription ici *Inscription obligatoire Organisateur chaire Data Analytics & Models for Insurance Lieu Palais Brongniart 16 Place de la Bourse, Paris, 75002 France
