Generating plausible stress scenarios: a portfolio based approach Cet événement est passé. 17 juin @ 15 H 00 min - 17 H 45 min Avec deux présentations de :Quentin Archer et Pierre Mouy (LCH Clearnet) Generating plausible stress scenarios: a portfolio based approach Thomas Breuer (PPE Research Centre, FH Vorarlberg) Systematic stress tests and model risk Le contexteLa directive promulguée en juillet 2009 par le comité de Bâle, demande aux établissements bancaires de quantifier et provisionner le «risque de modélisation». En apparence, il s’agit simplement de parfaire la quantification des risques bancaires, ajoutant le risque de modélisation aux autres risques bien connus: les risques de marché et les risques spécifiques. En fait, mesurer le risque de modélisation est bien plus complexe, car l’aléa (le risque d’utiliser un modèle erroné) est beaucoup plus difficile à caractériser. Bien que le concept de “risque de modèle” soit intuitif, la mise en œuvre de cette directive présente de nombreux défis, théoriques aussi bien que pratiques. Deadline for registration 17/06/2015 La participation au séminaire est gratuite et ouverte à tous sur inscription préalable, dans la mesure desplaces disponibles. Pour vous inscrire: envoyez votre nom, prénom, affiliation professionnelle et vos coordonnées (e-mail,téléphone) par e-mail à ModelValidation@zeliade.com avant la date limite. IAE, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Amphithéâtre, étage -1)21 rue Broca75005 Paris(Métro Censier-Daubenton, Rer B Port Royal) Lieu IAE, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 21 rue Broca, Paris, 75005 France
