19ème SEMINAIRE PARISIEN DE VALIDATION DES MODELES FINANCIERS Cet événement est passé. 12 juin @ 16 H 00 min - 18 H 45 min Programme : 16h00 – 17h00. Marco Maggis (Università degli Studi di Milano) Disentangling Price, Risk and Model Risk. 17h00 – 17h15. Questions 17h15 – 17h30. Pause 17h30 – 18h30. Vivien Begot (LexiFi) Adjusting Stuctured Product prices, VaR and ES 18h30 – 18h45. Questions 18h45. Cocktail *** RSVP avant le 10/06/2017 Reply to ModelValidation@zeliade.com *** Le contexte La directive promulguée en juillet 2009 par le comité de Bâle, demande aux établissements bancaires de quantifier et provisionner le «risque de modélisation». En apparence, il s’agit simplement de parfaire la quantification des risques bancaires, ajoutant le risque de modélisation aux autres risques bien connus: les risques de marché et les risques spécifiques. En fait, mesurer le risque de modélisation est bien plus complexe, car l’aléa (le risque d’utiliser un modèle erroné) est beaucoup plus difficile à caractériser. Bien que le concept de “risque de modèle” soit intuitif, la mise en oeuvre de cette directive présente de nombreux défis, théoriques aussi bien que pratiques. La participation au séminaire est gratuite et ouverte à tous sur inscription préalable, dans la mesure des places disponibles. Pour vous inscrire: envoyez votre nom, prénom, affiliation professionnelle et vos coordonnées (e-mail, téléphone) par e-mail à ModelValidation@zeliade.com avant la date limite. Plus d’informations ici. Organisateur Institut Louis Bachelier, Zeliade Systems and la Banque Postale Lieu Institut Louis Bachelier Palais Brongniart - 16 Place de la Bourse, Paris, 75002 France
