20e Financial Risks International Forum
Paris, 30 et 31 mars 2027
Le Financial Risks International Forum est un forum international de recherche destiné aux universitaires et aux professionnels, organisé par l’Institut Louis Bachelier.
Nous invitons les chercheurs, professionnels et régulateurs à soumettre des articles de recherche sur le thème « De nouveaux risques pour une nouvelle ère : 20 ans d’innovation dans la recherche sur les risques financiers », à l’occasion de cet événement qui se tiendra à Paris les 30 et 31 mars 2027.
Au cours des deux dernières décennies, la recherche sur les risques financiers a été profondément transformée par les innovations technologiques, les crises successives et la complexité croissante des marchés, des institutions et des infrastructures. De nouvelles sources de vulnérabilité sont apparues avec l’essor de l’intelligence artificielle, de la finance numérique, de la transition climatique, de la fragmentation géopolitique ainsi que l’évolution des régimes monétaires et réglementaires.
Ces évolutions engendrent de nouvelles formes de risques, souvent non linéaires, interconnectées et difficiles à appréhender avec les outils traditionnels. Elles appellent ainsi à renouveler les approches académiques et les réponses des politiques publiques.
La conférence « De nouveaux risques pour une nouvelle ère : 20 ans d’innovation dans la recherche sur les risques financiers » invite à soumettre des contributions originales visant à identifier, mesurer, modéliser et atténuer les risques émergents au sein du système financier.
Nous accueillons des travaux empiriques, théoriques, méthodologiques et axés sur les politiques publiques, portant notamment, mais sans s’y limiter, sur les thèmes suivants :
- Risque souverain, soutenabilité budgétaire et pressions géopolitiques : dynamique de la dette, sanctions, restrictions commerciales, influence des États sur l’allocation des capitaux, liens entre risques souverains et bancaires, et avenir de l’actif « sans risque ».
- IA, cyberrisques et risques technologiques : biais et défauts d’alignement des systèmes d’IA, concentration des services cloud, dépendances à des tiers, propagation des cybermenaces au sein des systèmes financiers, IA agentique, risques cryptographiques et informatique quantique.
- Applications de l’IA à la gestion d’actifs et à l’assurance : données alternatives, mesure des risques, validation des modèles et validation des systèmes d’IA.
- Risques climatiques et de transition : risques physiques, adaptation et résilience ; effets de contagion liés à la transition et expositions indirectes à travers les chaînes d’approvisionnement.
- Protection des données : données clients, données des entreprises, données de transaction et anonymat.
- Risques liés à la tokenisation, aux stablecoins et à la blockchain : vulnérabilités des smart contracts, risques liés à la gouvernance des protocoles, fragilités en matière de conservation et de règlement.
- Risque systémique et contagion : IA agentique et risques de mouvements extrêmes et soudains (« flash risk »), concentration des dépendances technologiques, expositions hors bilan, système bancaire parallèle, vulnérabilités du secteur financier non bancaire et risques de contagion.
- Bilans des banques centrales et interactions entre politiques monétaire et budgétaire : resserrement quantitatif, rareté des réserves, fonctionnement des marchés du repo et des garanties, dominance budgétaire et ancrage des anticipations.
- Risque de liquidité sur les marchés numériques et pilotés par l’IA : négociation 24 h/24 et 7 j/7, modèles d’IA et comportements grégaires, intermédiation financière non bancaire, rareté des réserves et inadéquations dans la gestion actif-passif.
- Risque de taux d’intérêt au sein des institutions financières : pertes latentes, comptabilisation des actifs détenus jusqu’à leur échéance, sensibilité des taux de rémunération des dépôts, inadéquations actif-passif, risques de déchéance et de rachat, et spirales liées aux appels de garanties dans les stratégies LDI.
- Risques politiques et sociétaux : polarisation sociale, érosion de la confiance et désinformation numérique.
SOUMISSION DES ARTICLES
Les articles complets, au format PDF, doivent être soumis électroniquement avant le 6 janvier 2027 via le formulaire de soumission :
www.callforpapers.institutlouisbachelier.org/
Les résultats de la procédure de sélection seront annoncés d’ici fin janvier 2027.
L’Institut Louis Bachelier pourra prendre en charge une partie des frais de transport et d’hébergement des auteurs des articles sélectionnés, sur demande et sous réserve de la décision du Comité scientifique. Cette prise en charge est réservée aux intervenants.
