04/07/2023 Webinaire FaIR : Quels enseignements des neurosciences pour l’économie et la finance ? Replay du Webinaire FaIR: Quels enseignements des neurosciences pour l’économie et la finance ? du 4 juillet 2023.
16/03/2023 Webinaire FaIR: Is there an end to the crypto winter? Replay du Webinaire FaIR: Is there an end to the crypto winter? du 16 mars 2023.
10/02/2022 Webinaire FaIR Alternative Data Use in Asset Management Replay du Webinaire FaIR Alternative Data Use in Asset Management du 10 février 2022
07/12/2021 Webinaire FaIR Cyber Risks, Cyber Insurance and Financial Stability Le replay du webinaire FaIR (Finance and Insurance Reloaded) “Cyber Risks, Cyber Insurance and Financial Stability” organisé par l’Institut Louis Bachelier en partenariat avec l’ACPR, AEFR et l’Institut des Actuaires. La conférence s’est tenue en ligne le 7 décembre 2021.
05/10/2021 Louis Bertucci de l’ILB lors de l’AMTECH DAY Louis Bertucci, Coordinateur Scientifique du programme FaIR – Institut Louis Bachelier, est intervenu au cours de l’AM TECH DAY, organisé par l’AGEFI le 5 octobre 2021.
29/09/2021 Confidence and Regulation of AI-based Algorithms Le webinaire ILB FaIR a eu lieu le 29 septembre, en partenariat avec EDF, l’ACPR et The Alan Turing Institute. “L’IA apporte beaucoup d’améliorations au secteur financier : plus rapides et plus flexibles, les algorithmes d’IA tendent à fournir de meilleures prévisions, simulations ou contrôles internes. Cependant, il existe un manque de confiance lorsqu’il s’agit de la mise en œuvre industrielle de l’IA : tests unitaires insuffisants, manque de garanties théoriques, sensibilité des données. Nous discuterons de la manière de renforcer l’explicabilité et la confiance dans les algorithmes d’IA, tant du point de vue des régulateurs que de l’industrie.”
28/09/2021 Generative Methods for Simulations and Risk Management Le webinaire ILB FaIR a eu lieu le 28 septembre, en partenariat avec EDF, l’ACPR et The Alan Turing Institute. “Les méthodes génératives (GAN, VAE, etc.) appliquées aux simulations de séries temporelles permettent de mettre à jour le modèle de manière flexible sans devoir passer du temps à concevoir un nouveau modèle stochastique. Cependant, l’application directe des réseaux adversaires génératifs (GANs) aux séries temporelles n’est pas simple. Nous présentons les avancées récentes en matière de génération de séries temporelles et discutons des questions qu’elles soulèvent.”
27/09/2021 AI-based Asset & Risk Management Le webinaire ILB FaIR a eu lieu le 27 septembre, en partenariat avec EDF, l’ACPR et The Alan Turing Institute. “Le calcul par l’IA des stratégies de trading et de couverture a ouvert de nouvelles opportunités, notamment la possibilité de résoudre des problèmes de haute dimension, la gestion des contraintes (liquidité, coûts de transaction, couverture par procuration), et un choix plus flexible du critère à optimiser. Dans cette session, nous présenterons les dernières améliorations apportées à ces méthodes et leur utilisation opérationnelle.”
