Contribution des agents à la qualité de marché, tarifications agressif-passif et impact des nouveaux pas de cotation MIF 2

Projet scientifique

Les principaux axes de recherches sont :

• Recherches sur la prévision des taux de change à partir de l’observation des flux des participants sur les carnets électroniques (à partir des données d’Euronext -FX)
• Recherches sur la prévision des prix des obligations à partir de l’observation des flux des participants sur les carnets électroniques (à partir des données d’Euro-MTS)
• Recherches sur les mesures de qualité des marchés en fonction du niveau du trading Dark
• Recherches sur les mesures de découvertes de prix (Price Discovery) entre les marchés réglementés et les places alternatives
• Recherche sur l’agrégation optimale de signaux sources dans le but de constituer un signal agrégé dont les caractéristiques permettent d’optimiser son pouvoir prédictif. Nous travaillerons sur des données de transactions financières et le pouvoir prédictif portera sur les évolutions de prix dans le futur