Capital markets computational finance

Projet scientifique

L’objectif est de contribuer aux progrès scientifiques dans les domaines suivants (liste non exhaustive pour information):

• Détermination du mid-price et stratégies de tenue de marché sur le marché de la dette souveraine : nouvelles méthodes de filtrage et estimation bayésienne d’une trajectoire de prix à partir de données de requêtes et de transactions ;
• Etude exploratoire pour l’utilisation de données de « shipping et aéro » à des fins de description et prédiction du risque de contrepartie ;
• Scoring des PME-ETI : modélisation de la probabilité de défaut d’entreprises non cotées (données parcellaires, peu fiables) via l’utilisation de nouvelles sources de donnés et la recherche de nouveaux signaux.