Promouvoir, partager et diffuser la recherche en économie et finance

Capital markets computational finance

Type de programme Programme de recherche appliquée
Fondation ief
Création; 01-01-2018
Fin / Proch. Ren. 31-12-2019
Projet scientifique :

L’objectif est de contribuer aux progrès scientifiques dans les domaines suivants (liste non exhaustive pour information):

  • Détermination du mid-price et stratégies de tenue de marché sur le marché de la dette souveraine : nouvelles méthodes de filtrage et estimation bayésienne d’une trajectoire de prix à partir de données de requêtes et de transactions ;
  • Etude exploratoire pour l’utilisation de données de « shipping et aéro » à des fins de description et prédiction du risque de contrepartie ;
  • Scoring des PME-ETI : modélisation de la probabilité de défaut d’entreprises non cotées (données parcellaires, peu fiables) via l’utilisation de nouvelles sources de donnés et la recherche de nouveaux signaux.
Responsables scientifiques
Jean-Michel  Beacco
Jean-Michel Beacco
Jean-Michel  Lasry
Jean-Michel Lasry
Partenaires économiques