Tests de causalite dans les modeles macroeconometriques dynamiques.

Résumé Cette these est conscaree a l'etude des tests de causalite a la granger. L'une des carateristiques importantes de ces tests est l'hypothese de stationnarite des series. Ce travail considere les series nonstationnaires (integrees d'ordre un), admettant une representation vectorielle autoregressive (var) finie dont les coefficients sont constants dans le temps. Dans ce cas, l'absence ou la presence de cointegration influence les tests de causalite. En presence de cointegration, toda et philips proposent une nouvelle methode, consistant a construire des statistiques dans un modele a correction d'erreur (ecm), cependant, les formules de leurs statistiques sont compliquees. Nous proposons alors des formules plus simples. Construites a partir du modele ecrm. Elles convergent vers une loi chi 2. Par ailleurs, cette these elargit la recherche a des series avec tendance deterministe de degre un. Cela conduit a proposer trois definitions de cointegration. cointegration stochastique, cointegration deterministe et cointegration globale. Notre travail considere trois formes ecm, derivees d'un modele var fini, selon le niveau de la prise en compte des contraintes sur le coefficient du terme temporel. Ce travail realise : (1) la comparaison de ces trois formes ecm sur le plan econometrique theorique, (2) l'etude des consequences de la mauvaise estimation du modele ecm de johansen (base sur la tendance deterministe specifique), (3) la proposition des statistiques du test de cointegration globale, (4) les modifications des formules des statistiques proposees concernant les tets de causalite. Diverses simulations sont aussi effectuees, afin de comparer les statistiques considerees.