Ingénierie des tests de stress : la vraie mesure du risque ?

Résumé Les tests de résistance sont utilisés pour déterminer la stabilité ou la résilience d'une institution financière donnée en la soumettant délibérément. Dans cet article, nous nous concentrons sur ce qui peut conduire une banque à faire faillite et sur la façon dont sa résilience peut être mesurée. Deux familles de déclencheurs sont analysées : la première concerne l'impact d'événements externes (et/ou extrêmes), la seconde concerne les impacts du choix de modèles inadéquats pour les prédictions ou la mesure des risques. Plus précisément, les modèles deviennent inadéquats avec le temps parce qu'ils ne sont pas suffisamment flexibles pour s'adapter aux changements dynamiques.