Modèles multifactoriels et techniques de traitement du signal : application à la finance quantitative.

Résumé Avec l'apparition récente de multiples crises financières à grande échelle, amplifiées par des sources de risque interconnectées, un nouveau paradigme de la gestion des fonds a émergé. Ce nouveau paradigme s'appuie sur des processus et des méthodes quantitatifs "intégrés" pour fournir des pratiques "basées sur l'évaluation des risques" plus transparentes, adaptables, fiables et faciles à mettre en œuvre. Ce livre passe en revue les modèles factoriels les plus largement utilisés dans le domaine de l'évaluation des actifs financiers. À travers l'application concrète de l'évaluation des risques dans le secteur des fonds spéculatifs, les auteurs démontrent que les techniques de traitement du signal constituent une alternative intéressante à la sélection de facteurs (tant fondamentaux que statistiques) et peuvent fournir des procédures d'estimation plus efficaces, basées sur le filtrage de Kalman régularisé lq par exemple. Avec de nombreux exemples illustrant les marchés boursiers, ce livre répond aux besoins des praticiens de la finance et des étudiants diplômés en sciences, économétrie et finance.