Analyse de la contagion dans le secteur bancaire.

Auteurs Date de publication
2014
Type de publication
Article de conférence
Résumé Ce document analyse la manière dont un choc externe défavorable aura un impact sur la situation financière des banques et des compagnies d'assurance et comment il se diffusera parmi ces entreprises. En particulier, nous expliquons comment démêler les effets directs et indirects (contagion) d'un tel choc, comment exposer le réseau de contagion et comment détecter les "superspreaders", c'est-à-dire les entreprises les plus importantes impliquées dans le processus de contagion. Cette méthode est appliquée à un réseau de 8 grandes banques européennes afin d'analyser si les interconnexions révélées au sein de ces banques diffèrent selon la mesure sous-jacente de la position financière des banques, à savoir leur capitalisation boursière, le prix du contrat CDS vendu sur leur défaut et leur valeur comptable.
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