Contrôle robuste adaptatif sous incertitude de modèle.

Résumé Dans cet article, nous proposons une nouvelle méthodologie pour résoudre un problème de contrôle stochastique incertain de type Marko-vian en temps discret. Nous appelons la méthodologie proposée la commande robuste adaptative. Nous démontrons que le problème de contrôle incertain considéré peut être résolu en termes d'équation de Bellman robuste adaptative associée. Le succès de notre approche est en grande partie dû à la méthodologie récursive pour la construction de régions de confiance pertinentes. Nous illustrons notre méthodologie en considérant un problème d'allocation optimale de portefeuille, et nous comparons les résultats obtenus en utilisant la méthode de contrôle robuste adaptatif avec certaines autres méthodes existantes.