Couverture optimale de la variance pour les processus additifs à temps continu et applications.

Résumé Pour une grande classe de créances contingentes vanille, nous établissons une décomposition explicite de Föllmer-Schweizer lorsque le sous-jacent est une exponentielle d'un processus additif.Ceci permet de fournir un algorithme efficace pour résoudre le problème de couverture de la variance moyenne.Des applications à des modèles dérivés du marché de l'électricité sont réalisées.