Probabilité de ruine ultime en temps discret avec ajustements de la prime de crédibilité de Bühlmann.

Résumé Dans cet article, nous considérons un modèle de ruine en temps discret où la tarification par expérience est prise en compte. L'objectif principal est de déterminer le comportement des probabilités de ruine ultime pour un capital initial important dans le cas de montants de sinistres à queue légère. Le comportement asymptotique logarithmique de la probabilité de ruine ultime est dérivé. Les chemins typiques menant à la ruine sont étudiés. Une limite supérieure est dérivée sur la probabilité de ruine ultime dans un cas particulier. L'influence du nombre de points de données pris en compte est analysée, et des illustrations numériques confirment les résultats théoriques. Enfin, nous étudions le cas de la queue lourde. L'impact du nombre de points de données utilisés pour le calcul de la prime semble être assez différent de celui du cas à queue légère.