Un modèle de mémoire longue à transition douce.

Résumé Cet article propose un nouveau modèle fractionnaire avec un paramètre à mémoire longue variable dans le temps. Ce dernier évolue de manière non linéaire en fonction d'une variable de transition à travers une fonction logistique. Nous présentons un test LR-Based qui permet de discriminer entre le modèle fractionnaire standard et notre modèle. Nous appliquons ensuite une méthode d'estimation des moindres carrés non linéaires pour estimer le paramètre de mémoire longue. Nous présentons une application au taux de chômage aux États-Unis de 1948 à 2012.