Indice de prévision des sinistres d'assurance liés aux tempêtes de vent avec une application en France.

Résumé Pour les compagnies d'assurance, les tempêtes de vent représentent une source principale de volatilité, conduisant à des montants de sinistres agrégés potentiellement énormes. Dans cet article, nous comparons différentes constructions d'un indice de tempête permettant d'évaluer l'impact économique des tempêtes sur un portefeuille d'assurance en exploitant les informations provenant des données historiques de vitesse du vent. Contrairement aux données historiques des portefeuilles d'assurance, les variables météorologiques présentent moins de non-stationnarités entre les années et sont facilement disponibles avec de longs enregistrements d'observation. Elles représentent donc une source précieuse d'informations supplémentaires pour les assureurs si la relation entre les observations des sinistres et les vitesses du vent peut être révélée. Étant donné que les mesures de corrélation standard entre les vitesses de vent brutes et les sinistres sont faibles, un indice de tempête axé sur les vitesses de vent élevées peut fournir de meilleures informations. L'approche de l'indice de tempête a été appliquée aux montants annuels agrégés des sinistres en Allemagne avec des résultats prometteurs. À l'aide de données météorologiques et d'assurance historiques, nous évaluons la cohérence des constructions d'indices proposées en fonction de divers paramètres et pondérations. En outre, nous sommes en mesure de placer les principaux événements d'assurance depuis 1998 sur un horizon plus large, au-delà de 40 ans. Notre approche fournit une justification météorologique pour le calcul des périodes de retour des événements d'assurance liés à des tempêtes extrêmes dont la magnitude a rarement été atteinte.