Ruiner les problèmes avec des risques aggravés ou avec des revendications de moyenne infinie.

Résumé Dans cet article, nous obtenons des probabilités de ruine asymptotiques dans deux modèles où les montants des sinistres deviennent de plus en plus défavorables, en raison de phénomènes comme le changement climatique ou une certaine forme d'inflation sectorielle. La méthode que nous utilisons nous permet également d'étudier un modèle de risque dans lequel les sinistres ont une moyenne infinie. Dans de tels modèles, la probabilité de ruine peut être contrôlée par une forte augmentation du taux d'encaissement des primes, qui fait que la prime devient inacceptable pour les clients. Nous fournissons des illustrations numériques de l'impact de la vitesse (incertaine) de changement du paramètre de la distribution de la taille des sinistres, à la fois en termes de ruine et en termes de moment où la prime devient trop élevée.