Dépendance extrême pour les données multivariées.

Résumé Cet article propose une notion généralisée de dépendance multivariée extrême entre deux vecteurs aléatoires qui repose sur l'extrémalité de la matrice de covariance croisée entre ces deux vecteurs. En utilisant un ordonnancement partiel sur les matrices de covariance croisée, nous généralisons également la notion de dépendance supérieure positive. Nous proposons ensuite un moyen de quantifier la force de la dépendance entre deux séries multivariées données et d'augmenter cette force tout en préservant les distributions marginales. Cela permet de concevoir des tests de stress de la dépendance entre deux séries de variables financières qui peuvent être utiles dans la gestion de portefeuille ou l'évaluation des produits dérivés.