Élargissement carthaginois des filtrations.

Auteurs
Date de publication
2013
Type de publication
Article de journal
Résumé Ce travail concerne la théorie des élargissements initiaux et progressifs d'une filtration de référence F avec un temps aléatoire tau. Nous fournissons, sous une hypothèse d'équivalence, légèrement plus forte que l'hypothèse de continuité absolue de Jacod, des preuves alternatives aux résultats concernant la décomposition canonique d'une martingale F dans les filtrations élargies. Nous abordons également la caractérisation des martingales dans les filtrations élargies en termes de martingales dans la filtration de référence, ainsi que les théorèmes de représentation prévisible dans les filtrations élargies.
Éditeur
EDP Sciences
Thématiques de la publication
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