Estimation des paramètres d'un processus de Poisson saisonnier modulé par Markov.

Auteurs
Date de publication
2015
Type de publication
Article de journal
Résumé Motivés par les caractéristiques de saisonnalité et de changement de régime de certains processus de comptage de sinistres d'assurance, nous étudions l'analyse statistique d'un processus de Poisson modulé par Markov présentant une saisonnalité. Nous prouvons la forte cohérence et la normalité asymptotique d'un estimateur de vraisemblance maximum en temps partagé des paramètres de ce modèle, et nous présentons un algorithme pour le calculer en pratique. La méthode est illustrée sur une petite étude de simulation et une analyse de données réelles.
Éditeur
Elsevier BV
Thématiques de la publication
  • ...
  • Pas de thématiques identifiées
Thématiques détectées par scanR à partir des publications retrouvées. Pour plus d’informations, voir https://scanr.enseignementsup-recherche.gouv.fr