Sur les séquences finies échangeables et leur dépendance.

Résumé Cet article traite des séquences finies de variables aléatoires 0-1 échangeables. Notre objectif principal est de mettre en évidence la structure de dépendance entre ces indicateurs. En travaillant avec la représentation de Kendall par mélange, nous prouvons qu'un ordre convexe de degré supérieur sur la variable de mélange implique un ordre supermodulaire de même degré sur les indicateurs, et inversement. La condition d'ordre convexe est ensuite discutée pour trois distributions standard (binomiale, hypergéométrique et Stirling) dans lesquelles le paramètre est aléatoire. Les propriétés distributionnelles des indicateurs échangeables sont également revisitées en utilisant une propriété sous-jacente de Schur-constant. Enfin, deux applications dans le domaine des assurances et du risque de crédit illustrent certains des résultats.SCOPUS : ar.jinfo:eu-repo/semantics/publishe.