Génération de l'intégration fractionnelle univariée dans un grand VAR(1).

Résumé Cet article montre qu'un modèle vectoriel autorégressif (VAR) d'ordre fini de grande dimension peut générer une intégration fractionnelle dans les séries univariées marginalisées. Nous dérivons des hypothèses de haut niveau sous lesquelles la représentation de l'équation finale d'un VAR(1) conduit à des bruits blancs fractionnels univariés et vérifions la validité de ces hypothèses pour deux modèles spécifiques.