Mesure de l'hétérogénéité de la mortalité avec des modèles multi-états et des données censurées par intervalle.

Résumé Dans cet article, notre objectif est de mesurer les taux de mortalité qui sont spécifiques aux facteurs individuels observables lorsque ceux-ci peuvent changer au cours de la vie. L'étude est basée sur des données longitudinales enregistrant le statut marital et les caractéristiques socioprofessionnelles aux moments des recensements. Le schéma d'observation est donc censuré par intervalle puisque les caractéristiques individuelles ne sont observées qu'à des dates isolées et que les temps de transition restent inconnus. Dans ce but, nous développons une procédure paramétrique d'estimation par maximum de vraisemblance pour les modèles multi-états qui prend en compte à la fois la censure par intervalle et les transitions réversibles. Cette méthode, inspirée des avancées récentes de la littérature statistique, nous permet de capturer les taux de mortalité spécifiques aux caractéristiques, en particulier de retrouver la loi de compensation de la mortalité aux âges élevés, mais aussi de capturer le schéma par âge des changements de caractéristiques. La dynamique de plusieurs compositions de la population est abordée, et nous permet de donner des explications sur le schéma de la mortalité agrégée, ainsi que sur l'impact sur les produits d'assurance-vie typiques. Une attention particulière est accordée aux changements de caractéristiques et à l'incertitude des paramètres qui sont tous deux cruciaux à prendre en compte.