Mesure de l'aversion aux pertes dans l'ambiguïté : Une méthode pour rendre la théorie des perspectives complètement observable.

Résumé Nous proposons une méthode simple et sans paramètre qui, pour la première fois, permet d'observer complètement la théorie des perspectives de Tversky et Kahneman (1992). Alors qu'il existait des méthodes pour mesurer la pondération des événements et l'utilité des gains et des pertes séparément, il n'y avait aucune méthode pour mesurer l'aversion aux pertes en cas d'ambiguïté. Notre méthode le permet et peut donc mesurer l'ensemble de la fonction d'utilité de la théorie des perspectives. Par conséquent, nous pouvons identifier correctement les propriétés de l'utilité et effectuer de nouveaux tests de la théorie des perspectives. Nous avons mis en œuvre notre méthode dans une expérience et obtenu un soutien pour la théorie des perspectives. L'utilité était concave pour les gains et convexe pour les pertes, et l'aversion pour les pertes était importante. L'utilité et l'aversion pour les pertes étaient les mêmes pour le risque et l'ambiguïté, comme le suppose la théorie des perspectives, et la cohérence du compromis sign-comonotonique, la condition centrale de la théorie des perspectives, était respectée.