Sur un modèle de jeu markovien pour la tarification concurrentielle des assurances.

Résumé Dans cet article, nous étendons le jeu non coopératif à une période de Dutang et al. (2013) pour modéliser un marché d'assurance non-vie sur plusieurs périodes en considérant le jeu répété (à une période). En utilisant la méthodologie de la chaîne de Markov, nous dérivons des propriétés générales des tailles de portefeuille des assureurs étant donné un vecteur de prix. Dans le cas d'un marché réglementé (prime identique), nous sommes en mesure d'obtenir des mesures de convergence des parts de marché de long terme. Nous étudions également les conséquences de la déviation d'un acteur de ce marché réglementé. Enfin, nous fournissons quelques aperçus des modèles à long terme du jeu répété ainsi que des illustrations numériques des probabilités de leadership et de ruine.