Spectre de quantiles et de copules : Une nouvelle approche pour étudier la dépendance cyclique dans les séries chronologiques économiques.

Résumé Ce chapitre présente un aperçu de certaines méthodes récentes utilisées en économie et en finance pour tenir compte de la dépendance cyclique et rendre compte de leur dynamique à multiples facettes : non-linéarités, événements extrêmes, asymétries, non-stationnarité, moments variables dans le temps. Pour contourner les réserves de l'analyse spectrale standard, de nouveaux outils sont désormais utilisés, basés sur le spectre de copule, le spectre de quantile et le périodogramme de Laplace dans des contextes non paramétriques et paramétriques. Le chapitre présente une vue d'ensemble complète des questions théoriques et empiriques ainsi qu'une approche computationnelle pour expliquer comment les méthodes peuvent être mises en œuvre à l'aide du logiciel R.