Séminaire de la Chaire Finance et Développement Durable & de l’Initiative de Recherche Finance des Marchés d’Energies Cet événement est passé. 8 janvier @ 14 H 00 min - 15 H 00 min Organisation : Delphine Lautier, Emmanuel Gobet, Clémence AlasseurLieu : Salle 01 – Institut Henri Poincaré, 11 rue Pierre et Marie Curie – Paris 5eme Date : Vendredi 8 janvier 2016 Intervenants : Virginie Dordonnat (RTE) Sujet: Simulation conjointe de variables météo Résumé : Les modèles d’équilibre offre-demande d’électricité nécessitent des entrées de consommation et production ENR notamment. Ces variables sont en partie liées par les conditions météorologiques sous-jacentes. Pour les horizons non couverts par les modèles de prévision numériques, on se base en général sur des historiques ou sur des modèles statistiques. La méthodologie présentée ici permet à partir d’un historique commun de productions ENR et de température de générer de nouveaux scénarios reproduisant la structure de dépendance historique des données. La méthode est illustrée sur des données au périmètre France. Site de l’IdR FiME : http://www.fime-lab.org Ajout/retrait de la liste de diffusion : mail à damien.fessler@dauphine.fr Organisateur Chaire Finance et Développement Durable & de l’Initiative de Recherche Finance des Marchés d’Energies Lieu Institut Henri Poincaré 11 rue Pierre et Marie Curie, Paris, 75005 France
