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Marchés en mutation

Type de programme Chaire
Fondation ief
Labellisé Labellisée LABEX Louis Bachelier
Création; 01-01-2013
Fin / Proch. Ren. 31-12-2017
Projet scientifique :

Pendant ces dernières années, l’activité des marchés financiers a été profondément modifiée par les deux crises traversées (subprimes et dettes souveraines), amenant à porter une attention particulière au risque de contrepartie, au collatéral, au risque de liquidité… Le marché des produits dérivés de crédit a lui aussi été largement affecté. Les marchés électroniques et le trading haute fréquence ont continué à prendre de l’ampleur, amenant des questions cruciales et inédites sur les risques. Les récentes évolutions règlementaires ne font que souligner davantage le besoin urgent de se munir d’outils quantitatifs pour mieux comprendre et gérer ces risques.

La Chaire a pour ambition d’apporter des réponses appropriées à ces nouveaux challenges de modélisation et de calcul, pour contribuer à refonder la gestion des risques financiers dans toutes leurs multiplicités et complexités. 

La Chaire “Marchés en Mutation”, réunit le Centre de Mathématiques Appliquées de l’Ecole Polytechnique et le Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d’Evry, sur les thèmes suivants :

  • Marchés post-crises : Risque de contrepartie, funding, collatéral et liquidité (incomplétudes et asymétries de marché ; modélisation globale des risques ; simulation numérique)
  • Trading haute fréquence : risque et régulation (influence du trading haute fréquence sur la stabilité des marchés financiers ; régulation)

 

Rapports d’activités : 

2016 > Rapport-d’activités Chaire Marchés en Mutation X Evry 2016

2015 > Rapport d’activités Chaire Marchés en Mutation X-Evry 2015

2014 > Rapport d’activités Chaire Marchés en Mutation X-Evry 2014

Listes de publications : 

2016 > Liste des publications Chaire Marchés en Mutation X-Evry 2016 

2015 > Liste de publications Chaire Marchés en Mutation X-Evry 2015

2014 > Liste de publications Chaire Marchés en Mutation X-Evry 2014

 

Contact :
Aldjia Mazari
aldjia.mazari@polytechnique.edu
01 69 33 46 38
Responsables scientifiques
Nicole El Karoui
Nicole El Karoui
Monique Jeanblanc
Monique Jeanblanc
Nizar Touzi
Nizar Touzi
Partenaires académiques
Ecole Polytechnique
Université d'Evry
Partenaires économiques
Fédération Bancaire Française