Projets de recherche

L'Institut Europlace de Finance (EIF) a depuis sa création en 2003 encouragé la recherche sur des thématiques d'intérêt général en effectuant des appels d'offres et en finançant les meilleurs projets qui lui parviennent.

Au total, ce sont 56 projets qui ont été financés sur un total de 187 projets reçus. Ces projets donnent lieu à l'attribution d’un financement d’un montant de 10 000€ environ, après sélection conjointe par le conseil scientifique et un groupe de professionnels.

Liste des projets de recherche financés et ayant donné lieu à publication

Les projets des années 2007 et 2008 sont en cours de réalisation.

2006

• Financement optimal de l'entreprise et dynamique des prix des titres financiers.
• Are financial market expectations driven by economic patriotism ?
• Etude de laboratoire sur la juste valeur.
• Innovation financière et développement d'un marché de produits dérivés : les dérivés climatiques.
• L'impact des dimensions innovatrices de l'entreprise sur la réaction du marché à l'annonce de l'émission d'un emprunt convertible : le cas des OCA et des OCEANES.
• What causes asset market comovements? A dynamic copula approach.
• Mesurer l'effet des contraintes de financement à partir des chocs de prix immobiliers.
• Competition for Order Flow and Smart Order Routing Systems.
• Comparison of Emission and Financial Markets in The Light of Efficiency and Volatility.
• La prédictibilité des actifs financiers est-elle pertinente pour la gestion déléguée de portefeuille ?
• Allocations d'actifs asymétriques et absolues par extension du modèle d'évaluation des actifs financiers.

2005

• La crédibilité boursière des jeunes entreprises cotées.
• Les Collateralized Debt Obligations (CDOs) : modélisation, analyse et gestion des risques.
• Sur l'importance de présenter le résultat intégral d'après les normes IAS/IFRS : aperçu des principaux marchés financiers européens.
• Multi-factor jump-diffusion models of electricity prices.
• Permis d'émission : intermédiation financière et politique environnementale.
• L'impact de la transparence sur la liquidité des marchés d'obligations souveraines.
• Design Contract et marché du crédit : implications pour les mécanismes de transmission monétaires.
• Préférences individuelles, type d'épargnant et comportements patrimoniaux.
• Insider Trading and Market Efficiency.
• Portefeuilles de croissance optimale : une approche non-paramétrique issue de la théorie de l'information.
• Allocation internationale de portefeuilles : une approche behaviouriste.
• Les activités financières en Europe : localisation et impact économique.

2004

• Spread de crédit et primes de risques : approches structurelles.
• Qui faut-il croire ? Décisions collectives de prise de risque dans un contexte d'hétérogénéité des croyances.
• Ownership, control and market liquidity.
• Equilibrium liquidity discovery : An experimental investigation.
• L'impact du développement des fonds indiciels cotés sur la qualité des marchés financiers.
• Hétérogénéité des croyances et interactions entre acteurs financiers : une approche expérimentale.
• Finance d'entreprise, régulation bancaire et théorie de l'agence.
• On the information content of the order flow: An Experiment.

2003

• Impact des techniques de gestion sur la volatilité.
• Une approche quantitative du risque de modèle.