17/01/2011
 La directive promulguée en juillet 2009 par le comité de Bâle, demandant aux établissements bancaires de quantifier et provisionner le «risque de modélisation», doit être mise en oeuvre pour la fin
décembre 2010.
En apparence, il s'agit simplement de parfaire la quantification des risques bancaires, ajoutant le risque de modélisation aux autres risques bien connus: les risques de marché et les risques spécifiques. En fait, mesurer le risque de modélisation est bien plus complexe, car l'aléa (le risque d'utiliser un modèle erroné) est beaucoup plus difficile à caractériser.
A moins d'un an de l'échéance, il n'y a pas de consensus sur la question, et, de plus, peu de travaux académiques sur le sujet. |
La Banque Postale, l'Euria, Finance Concepts, l'Institut Louis Bachelier, l'Institut TELECOM et ZELIADE SYSTEMS
sont heureux de vous inviter au 4ème Séminaire Parisien de validation des modèles financiers qui se tiendra le Jeudi 3 février 2011 de 15h00 à 17h45.
Ce séminaire se déroulera à l'Institut Louis Bachelier, Palais Brongniart, 28 Place de la Bourse, 75002 Paris avec deux présentations de :
Patrick HENAFF (Institut d'Actuariat, UBO)
Vers une mesure normalisée du risque de Modélisation
et
Adil Reghai (NATIXIS)
Model Evolution
Les ateliers Thématiques de l'Institut Louis Bachelier répondent à la volonté de confronter la recherche en finance à une problématique de l'industrie financière.
L'Institut Louis Bachelier coordonne des programmes de recherche d'excellence en finance, assurance et Gestion des risques. Véritable « maison de la finance » l'ILB favorise les échanges entre professionnels et académiques et organise des manifestations scientifiques sur les sujets stratégiques.
La participation au séminaire est gratuite et ouverte à tous sur inscription préalable, dans la mesure des places disponibles.
Pour vous inscrire: envoyez votre nom, prénom, affiliation professionnelle et vos coordonnées (e-mail,
téléphone) par e-mail à ModelValidation@zeliade.com avant la date limite ( 31 janvier 2011)
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