14/09/2010
 La Banque Postale, l'Euria, Finance Concepts, l'Institut Louis Bachelier, l'Institut Télécom et Zeliade Systems sont heureux de vous inviter au 3ème Séminaire Parisien de Validation des Modèles financiers le Mercredi 22 septembre 2010, 15h00 17h45 à l'Institut Télécom, Amphitheatre Thévenin, 46 rue Barrault, Paris 13ème.
Jeroen Kerkhof (VAR Strategies BVBA) and Pascal Gibart (CA-CIB) seront les deux invités de cet atelier thématique. |
Le contexte
La directive promulguée en juillet 2009 par le comité de Bâle, demandant aux établissements bancaires de quantifier et provisionner le «risque de modélisation», doit être mise en oeuvre pour la fin décembre 2010. En apparence, il s'agit simplement de parfaire la quantification des risques bancaires, ajoutant le risque de modélisation aux autres risques bien connus: les risques de marché et les risques spécifiques. En fait, mesurer le risque de modélisation est bien plus complexe, car l'aléa (le risque d'utiliser un modèle erroné) est beaucoup plus difficile à caractériser. A moins d'un an de l'échéance, il n'y a pas de consensus sur la question, et, de plus, peu de travaux académiques sur le sujet.
***
Date limite d'inscription 19/09/2010
***
La participation au séminaire est gratuite et ouverte à tous sur inscription préalable, dans la mesure des places disponibles.
Pour vous inscrire: envoyez votre nom, prénom, affiliation professionnelle et vos coordonnées (e-mail,téléphone) par e-mail à ModelValidation@zeliade.com avant la date limite.
|
|
|
