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EQUIPEX BEDOFIH

Porté par l’Institut Louis Bachelier et le laboratoire CNRS Eurofidai, le projet Base Européenne de Données Financières à Haute fréquence (BEDOFIH) a été sélectionné dans le cadre des Investissements d’avenir en février 2012. Il vise à créer une base de données financières européennes à haute fréquence, permettant une analyse très précise de la dynamique de plus en plus rapide des marchés financiers européens.

En 2014, BEDOFIH a lancé un vaste appel à projets sur l’utilisation des données financières à haute fréquence. Cet appel à projets permet à l’Equipex de mieux cerner les attentes et besoins des chercheurs vis-à-vis de la base de données. Sur les 52 dossiers reçus, trois ont été sélectionnés :

  • Un dossier de Goethe University de Loriana Pelizzon (“Strategic Behavior of High-frequency traders during the market pre-opening period”),
  • Un dossier de l’Université de Toulouse, reconnue pour la qualité des recherches en microstructure de Sophie Moinas et de Selma Boussetta (“Pre-opening period and Financial Competition”),
  • Un dossier de Princeton University de Yacine Aït-Sahalia (“Empirical Analysis of the factors influencing HFT’s provision of liquidity”).

Les trois lauréats témoignent d’un bon équilibre entre français, européens et internationaux, et représentent à la fois la microstructure et l’économétrie financière. Chacun d’entre eux bénéficie d’un accès en avant-première à la base ainsi que d’une aide financière pouvant monter jusqu’à 40 000 euros. Deux autres dossiers ont été retenus en liste complémentaire et obtiennent ainsi un accès à la base. Il s’agit de l’Université Paris-Dauphine avec Carole Gresse (“High-frequency trading and market stability”) et de l’Impérial College London avec Robert Kosowoski (“High-frequency news and individual stocks : European perspective”).


Responsable scientifique et technique : Patrice Fontaine, Directeur Eurofidai (UPS CNRS 3390) ● Coordinateur du projet : Institut Louis Bachelier Structures porteuses du projet : L’Institut Louis Bachelier et Eurofidai (UPS CNRS 3390) ● Partenaires académiques : HEC Paris (GREGHEC), Institut des Grilles (UPS CNRS 3107), LPSC (UMR CNRS 5821) ● Partenaires professionnels et institutionnels : INSEAD OEE Data Services (IODS), Pôle de compétitivité mondial Finance Innovation, Information Finance Agency and ESL.

 

Retrouvez ici l’avis du jury ANR MID-TERM EQUIPEX 2017 

Lire le rapport du jury du point d’étape EQUIPEX 2017